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共 2 门课程

把数量模型真正用到估值和风险题中从变量、分布与估计方法出发,逐步掌握预期损失、波动率、相关性和尾部风险等高频模型的使用条件。学习重点概率统计、假设检验和回归结果解释PD、LGD、EAD 与预期损失模型选择、单位检查和结果验证适合人群公式容易混淆、计算步骤不稳定,或希望提升数量与估值题正确率的 FRM Part I 学员。

从风险框架到模型应用,系统完成 FRM Part I课程覆盖风险管理基础、数量分析、金融市场与产品、估值与风险模型,并把公式放回真实风控场景中理解。你将学会识别、计量、监控和处置风险的完整流程理解 VaR、波动率、相关性及模型假设用题目和案例训练风险判断适合人群金融专业大学生、计划进入银行或资管风控岗位的学员,以及第一次备考 FRM Part I 的考生。